Может ли данная переписка быть доказательством в суде?

Да,  записи телефонных разговоров и переписка в мессенджерах (угрозы с целью чтобы Вы забрали заявление из полиции) рассматриваются как доказательство в суде при наличии прочих доказательств.

УПК РФ Статья 74. Доказательства
 

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.